Volatilität traden statt fürchten

00:00:00: Der Wix stand im Zuge des Irankriegs über dreißig.

00:00:04: Wir haben sogar Spitzen über fünfunddreißig gesehen und ich wette, die meisten da draußen haben in dieser Phase weniger getreated als sonst oder gar nicht Und ich verstehe das und ich habe es teilweise genauso gemacht.

00:00:17: Aber heute zeige ich dir, wie es auch anders gehen kann und wie du auch Volatilität nutzen kannst umzutreten.

00:00:25: Volatilität ist nämlich kein Feind sondern Volatillität ist Treibstoff und ohne Volatility gibt's keine Bewegung oder ohne Bewegung gibt's auch keinen Profit!

00:00:36: Was du heute mitnimmst, sind drei Setups die du genau in dieser Marktphase anwenden kannst.

00:00:41: Nämlich wenn die Volatilität hoch ist nicht theoretisch sondern mit konkreten Zahlen und Regeln natürlich.

00:00:48: und damit Hallo und herzlich willkommen in der Podcastfolge!

00:00:52: Bevor wir damit starten natürlich wie immer der Hinweis auf den Disklemer das alles hier nur zu Ausbildungszwecken nicht zum Nachhandel gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren Optionen Plus natürlich auch ganz, ganz wichtig.

00:01:05: wenn ich an irgendwelchen anderen Längens beteiligt bin, sag' ich dazu.

00:01:08: In diesem Fall heute ist das aber nicht der Fall!

00:01:11: So und ja... Wenn es dann soweit ist dass die Volatilität in die Höhe schnalzt, dann ist er meistens Panik am Markt.

00:01:17: Und natürlich sollst du nicht als erstes unbedingt Volatility Streets machen Zumindest die, die ich dir heute vorstelle.

00:01:24: Sondern eher mal mit gemächlicheren Sachen anfangen.

00:01:27: und wenn du dann wirklich Erfahrungen in Optionshandel hast, wenn du da wirklich weiter fortgeschritten bist, dann macht es natürlich Sinn hier definitiv auch den Volatilität hinzunehmen.

00:01:39: Wir kommen gleich noch dazu in welchem Ausmaß

00:01:42: usw.,

00:01:42: aber das ist ein schon interessanter Punkt das zu tun!

00:01:46: Beginnen wir mal mit Abschnitt eins dieser Podcastfolge, nämlich Volatilität zu verstehen und was der VIX, also der VIX eigentlich wirklich sagt.

00:01:56: Der VIX ist nichts anderes als die vom Markt erwartete Schwankungsbreiter des S&P-Fivehunderts für den nächsten dreißig Tage.

00:02:03: Das ist ready!

00:02:05: Einfach.

00:02:05: Aktuell liegt der Wix wieder unter zwanzig, ich nehme diese Podcastfolge am vierzehnten April auf weil ich ein bisschen vorproduziere wegen dem Zypern Event.

00:02:12: das ist ja veranstalternde Cashflow-Event und deswegen ist der WIX jetzt gerade so wieder ein bisschen runter gefallen.

00:02:18: aber den Wix misst nicht und das ist entscheidend.

00:02:21: Der Wix Misst Nicht Was Passiert Ist Sondern was der Markt erwartet.

00:02:26: Das ist ein signifikanter Unterschied.

00:02:28: Ein hoher Wix bedeutet dass Optionen teuer sind.

00:02:31: Ein niedriger Wix Bedeutet als Optionen günstig sind.

00:02:35: Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen und das auch zu erwarten.

00:02:42: Die wichtigste Eigenschaft des Vicksier doch ist er ist Mean Reverting.

00:02:46: Das heißt er kehrt fast immer zu seinem Mittelwert zurück also nach einem Spike über dreißig oder fünfunddreißig fällt der Wix in sechzig Prozent aller Fälle innerhalb von zehn Tagen wieder runter.

00:02:59: Nachdem Spike Über thirty-fünf sogar ein sixty vier Prozent der Fälle.

00:03:04: Je extremer das Bike, desto stärker die Rückkehr nach unten oder die Reverse zu dem Min.

00:03:10: Die Rückkehr zum Mittel wird besser gesagt.

00:03:12: Das bedeutet wenn wohl die Lidit hoch ist es die Wahrscheinlichkeit groß dass sie bald fällt.

00:03:16: und wenn du weißt Wie du das spielst, dann kannst Du auch in solchen Situationen Geld verdienen.

00:03:23: Ist das teilweise gefährlich?

00:03:24: Ja definitiv ist es!

00:03:25: Deswegen ist es auch nichts für Anfänger sondern eher für Fortgeschmittene oder am idealerweise für Profis.

00:03:31: Aber ich habe Dir trotzdem drei Setups versprochen und diese drei Setup bringe ich natürlich hier in dieser Podcastfolge mit wie Du in solchen situationen Geld vertienen kannst.

00:03:39: Und Setup Nummer eins ist Straddles vor Events zu verkaufen.

00:03:44: Wann wenn die Volatilität niedrig ist?

00:03:46: Man kann es halt beim Wix nicht so genau sagen, aber sagen wir mal in letzter Zeit wäre das Wix unter achtzehn und IV Rank unter dreißig ideal gewesen.

00:03:54: Wenn du mit Wix und also wenn du mit IV Rank nicht viel anfangen kannst dazu habe ich ein Video auf meinem Option-Dring bei YouTube Kanal gemacht.

00:04:01: da gibt's eine ganze Volatilität Serie.

00:04:03: schaut ihr die sehr gerne an.

00:04:07: Was wir noch neben dem niedrigen Wix brauchen, ist natürlich ein bevorstehendes bekanntes Event.

00:04:12: Zum Beispiel eine Zinsentscheidung der Fed-CBI Daten, ein großer Earningstag also einen Tag an dem sich wirklich was tut.

00:04:19: Was tust du an solchen Tagen?

00:04:20: Du kaufst einen Long Straddle.

00:04:22: das bedeutet du kaufest gleichzeitig ein Call und eine Bootoption am Geld gleicher Strike, gleichers Verfallstatum.

00:04:29: Nehmen wir auch hier wieder ein fiktives Beispiel, der SPX steht bei ¥五tausendzweihundert.

00:04:33: Der Wix steht bei sechzehn.

00:04:34: Du kaufst den fünftausenden zweihunderter Kahl und den fünf tausenden zweihunderter Put mit sieben Tagen Laufzeit.

00:04:40: Kosten zusammen?

00:04:42: Achtzig Dollar pro Sprit zum Beispiel!

00:04:45: Und warum funktioniert das?

00:04:48: Es funktioniert weil du long-vega bist.

00:04:51: Das heißt Long Volatility profitierst also wenn die implizite Volatilität steigt.

00:04:56: Vor Events baut sich Unsicherheit auf und immer wenn sich Unsichheit aufbaut werden Optionen teurer.

00:05:02: Und wenn Optionen Teurer werden, dann gewinnt ein Straddle an Wert egal in welche Richtung der Markt geht.

00:05:06: Du hast ja einen Call unter deinem Boot.

00:05:08: es ist egal in welcher Richtung.

00:05:10: allein dass die Volatilität steigt macht deinen Stradl teurer.

00:05:15: Die Regeln sind in den Riff FK Einstieg fünf bis sieben Tage vor dem Event nicht am Tag selbst und Ausstieg vor dem eventan Wenn die Wohler gestiegen ist.

00:05:24: du willst also Den Volatility Crush, wie es heißt.

00:05:27: das ist der Einbruch der Volatilität.

00:05:29: Wenn die Ergebnisse des Events mal da sind.

00:05:31: den willst du nicht mitnehmen.

00:05:33: Der IV unterdreißig ist ein schöner Einstiegsfilter und wenn der Voli schon hoch ist funktioniert der Trade natürlich nicht.

00:05:39: Das ist ganz klar.

00:05:40: Als Anologie kannst Du Dir merken Du kaufst den Regenschirm wenn die Sonne scheint.

00:05:44: Nicht wenn er schüttet weil wenn die sonne scheint ist es der Regenschirmbillig.

00:05:48: Wenn er schüttert dann machen die Händler den Regen Schirm teurer weil dann Nachfragen nach Regenschimmen natürlich steigt.

00:05:54: So ist es auch mit Optionen.

00:05:57: Risiko dabei?

00:05:58: Das Täter, das heißt der Zeitwerk arbeitet gegen dich und wenn die Wohle nicht explodiert verlierst du jeden Tag Zeitwerk.

00:06:04: deswegen eher kurze Halte Dauer und ein klarer Exit.

00:06:08: also das sollten dann schon größere Event sein die wirklich problematisch werden können die Du mit dieser Strategie eins oder mit diesem ersten Setup treten kannst.

00:06:17: Zweites Setup, Wix Mean Reversion.

00:06:20: nach Spikes haben wir ja schon gehört.

00:06:22: In sixty-fünf Prozent der Fälle kehrt der Wix nach einem Stand über fünfunddreißig wieder zurück zum Mittelwert.

00:06:30: Wann macht das also Sinn?

00:06:31: Logischerweise wenn da Wix über dreißig gestiegen ist.

00:06:34: Also so wie es jetzt in der Lage rund um den Iran Krieg war... Was tust du?

00:06:38: Du wettest darauf, dass die Volatilität wieder fällt.

00:06:41: Du könntest jetzt konkret zum Beispiel einen Bear Call Spread auf den VX-X, das ist ein Volatilities ETF der den Wix ungefähr nachbildet kaufen oder Short Puts auf dem Wix selbst.

00:06:52: Das wäre natürlich eine Möglichkeit.

00:06:54: Bleib mal aber beim Bear Call spread dann du kennst mich.

00:06:56: ich bin immer sehr gerne für abgesicherte Optionen und der große Vorteil bei einem Bear Call Sprayt ist natürlich da sich hier einen maximal Verlust habe den ich erleiden kann.

00:07:06: Also ich würde mit Volatilitätsprodukten immer nur Szenarien wählen, wo ich einen absolut vorgegebenen Maximalverlust habe.

00:07:16: Ja und das ist bei diesem Bear Cold Spread der Fall also Wixis über dreißig.

00:07:20: du kaufst einen VXX Bear Cold spread, verkaufst zum Beispiel den Strike Zweiunddreißig und kaufs den Strike Siebenunddreißig als Absicherung.

00:07:27: dann Credit ist zwei Dollar, dann Max-Risk ist drei Dollar.

00:07:30: So, das war es auch schon wieder.

00:07:31: Warum funktioniert das?

00:07:33: Weil der Wix halt nicht dauerhaft über dreißig bleibt, er strukturell Mean-Reverting betreibt also historisch zum Mittelwert zurück gehört und das sind für einen Sechzig Prozent deiner Fälle, sechzig bis fünfundsechzig prozenter der Fälle.

00:07:44: innerhalb von zwei Wochen kommt er dann wieder zurück zum Mittelwert.

00:07:49: Genau!

00:07:50: Da auch ein Vergleich.

00:07:51: vielleicht stell dir den Wix wie ein Gummiband vor.

00:07:53: Je weiter du es dienst umso stärker schneidet es wieder zurück.

00:07:57: Auch hier sind die Regeln wichtig.

00:07:59: Einstieg erst wenn der Wichs über dreißig ist, darunter ist das Risk-Reward Verhältnis zu schlecht.

00:08:03: Lauft seit zwei bis vier Wochen nicht länger.

00:08:05: Gewinnmitnahme bei fünfzig Prozent des maximalen Profits?

00:08:08: Nicht gierig werden!

00:08:10: Absoluten Stop-Loss haben.

00:08:11: den haben wir beim Bergholzblatt.

00:08:12: Da haben wir eher unsere Verluste.

00:08:13: da brauchen wir natürlich dann nicht großartig herumdrucken.

00:08:18: Und das ist es eigentlich auch schon wieder.

00:08:20: Das ist eigentlich gar nicht so schwer und du siehst, du hast definitives Risiko mit diesem Berg Cold Spread und kannst von dieser Wahrscheinlichkeit die das Eintritt sehr gut verdienen.

00:08:33: Kommen wir weiter zum Abschnitt vier bzw.

00:08:35: zum Setup drei.

00:08:37: und das ist ein Iron Condor in Wohler Spikes verkaufen!

00:08:43: Wann, wenn die implizite Volatilität hoch ist?

00:08:45: Zum Beispiel der IV-Rank über Fünfzig oder Sechzig.

00:08:48: Aber du erwartest dass der Markt sich in seiner Range einbendelt.

00:08:53: Was tust Du?

00:08:54: Du verkaufst einen Iron Condor!

00:08:56: Gleichzeitig einen Bull Put Spread und einem Bear Call Spread setzt du auf, weit genug vom aktuellen Kurs entfernt.

00:09:02: Auch hier wieder fiktives Beispiel SPX bei R&D bei Rwix bei Drei-Sich.

00:09:06: Du verkaufst den R&P in R&B und kaufst ihn in R & B mit der Pult Put Spread.

00:09:12: Und gleichzeitig verkaufst du den R & C in R und B und kaffst ihn im R&C in R².

00:09:18: Das wäre dann ein Bear Call Spray!

00:09:20: Der Credit, den du einnimmst, sind ca.

00:09:22: fünf Dollar.

00:09:22: Dein Maximales Risiko sind fünfzehn Dollar pro Spray.

00:09:25: Warum funktioniert es?

00:09:26: Weil bei hoher Wohler sind Optionen teuer.

00:09:29: Du bekommst mehr Prämie für denselben Abstand und wenn die Wohle dann fällt, also zum Mittelwärts zurückkehrt werden die verkauften Optionen billiger selbst wenn sich der Marktkampf bewegt.

00:09:40: D.h.

00:09:40: doppelter Rückenwind, zeitwärtsverfall und fallende Voladilität arbeiten in diesem Trade hier für dich.

00:09:46: Auch hier klare Regeln, IV-Rank über Fünfzig als Einstiegsfilter.

00:09:51: Bei niedriger Volor lohnt sich der Trade einfach nicht.

00:09:53: Schwarz Trikes bei ca.

00:09:54: null.

00:09:54: fünfzehn Delta Das gibt ja eine seventy Prozent statistische Windrate.

00:09:59: Laufzeit dreißig bis fünfundvierzig Tage Perfekter Sweetspot für den Detoverfall auch noch dazu Gewinnmitnahme bei fünfzig Prozent des Credits.

00:10:06: Nicht bis zum Verfall halten.

00:10:07: Ja und damit war es das auch schon wieder Natürlich auch kein Einstieg direkt vor Events, was wir vorher besprochen haben wie FOMC Meeting CPI Daten die einen Volacrash verursachen könnten.

00:10:16: Das gehört dann natürlich noch dazu.

00:10:19: Ja das sind die Setups.

00:10:20: jetzt ist nur noch die Frage wann welches Setup?

00:10:23: idealerweise und das ist ja irgendwie so ein Entscheidungsbaum kannst du dir davor stellen der Wix unter achten plus in fünf bis sieben Tagen ein wichtiges Event das wäre halt setup eins den Long Straddle kaufen.

00:10:36: Den Wix über dreißig Kein klarer Auslöser mehr möglicherweise, das wäre Setup zwei.

00:10:41: Wix Mean Reversion also Bear Coldspot zum Beispiel auf den VXX oder IV-Rank über Fünfzig und der Markt in der Range?

00:10:50: Dann wird Iron Condor natürlich das Richtige!

00:10:52: Wichtig diese drei Setups schließen sich nicht gegenseitig aus.

00:10:55: du kannst gleichzeitig den Iron Condors laufen halten und den Mean Reversion Grid machen.

00:11:00: Aber und jetzt ist eins ganz, ganz wichtig.

00:11:02: Wirklich wirklich wichtig!

00:11:04: Nie mehr als fünf Prozent deines Contos in Volatilitätsstrates stecken.

00:11:09: Volatilitätsstrats sind sozusagen die Würze nicht das Hauptgericht.

00:11:13: Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.

00:11:15: Sie sind die Würze und nicht das Haubgericht Und deswegen bitte nehmt ihr immer Rücksicht drauf und leg'n nicht fünfzig Prozent deiner Kapitals in den Volatiles an.

00:11:26: Fünf Prozent?

00:11:27: Die sind das Salz, sind das Super Das sind das Gewürz irgendwie in einem Gericht, aber nicht mehr und nicht weniger.

00:11:35: Ja, volatilität ist wie Feuer!

00:11:37: Wer es versteht verbrennt sich... also wer es nicht versteht verbrännt sich.

00:11:40: Wer sich versteht nutzt es zum Kochen.

00:11:42: Das ist mal ein ganz guter Hinweis auch um bei der Küche zu bleiben.

00:11:47: und ja in der aktuellen Marktlage mit Iranunsicherheiten und so gibt es immer wieder schöne Möglichkeiten hier mit dem Wix zu treten oder mit der Volatilität.

00:11:57: Schau dir heute einfach noch den IV-Rank deiner Aktien auf deiner Wortschliste an, vielleicht ist da einer über fünfzig und du rechnest mit verhaltenen Kursausschlägen.

00:12:05: dann ist Aaron Condor vielleicht das Richtige.

00:12:07: Probier das auf alle Fälle zuerst mal im Papiergeld um ein Gefühl zur Verfügung gekommen also in Paper Trading.

00:12:12: Das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt!

00:12:16: Ja und über solche Setups sprechen wir natürlich auch in der einer Stunde Freiheit-Community sehr, sehr gerne.

00:12:20: Auch kommen auch da dazu.

00:12:21: Da gibt es zwei Optionshubs einen für Anfänger, einen für Fortschrittene, der wirklich cool ist.

00:12:27: Einestundefreiheit.com Die genialste Community auf dem deutschsprachigen Sektor betreffend Finanzen.

00:12:33: Wir freuen uns sehr wenn du da mit dazukommst.

00:12:35: Das soll schon wieder gewesen sein.

00:12:37: Ich wünsch dir in diesem Sinne viel Erfolg beim Trading was gut tschau.